Alexander McGillivray žil do svých 14 let na otcově obchodní stanici na řece Tallapoosa. Jeho matka patřila ke klanu indiánů kmene Creek a byla napůl Francouzka; jeho otec, Skot, byl obchodník s politickým vlivem mezi Kreeky. V roce 1773 odešel McGillivray do Charlestonu v Kalifornii a poté do Savannah ve státě Ga, kde získal dobré vzdělání. Poté pracoval v obchodní firmě a pokračoval ve studiu historie.
Během americké revoluce sloužil McGillivrayův otec Britům. Protože byl loajalista, byl mu zabaven majetek a on uprchl do Skotska; McGillivray se vrátil k lidem své matky. Po válce mělo McGillivrayovo spojenectví s britskými obchodníky na španělské Floridě proti Američanům velký význam, protože po matčině smrti ho rada zvolila za svého kmenového vůdce. Brzy byl nazýván císařem národa Creeků, což byl titul, který si oblíbil.
McGillivrayovým cílem bylo vytvořit alianci jižních indiánů a s pomocí Anglie a Španělska donutit Spojené státy, aby se stáhly z Georgie, Kentucky a Tennessee. V roce 1784 podepsal se Španělskem smlouvu, podle níž se stal plukovníkem s platem 50 dolarů měsíčně. Na oplátku mělo Španělsko získat monopol na obchod s Kreeky a McGillivray měl vyhnat Američany.
McGillivray, který nenáviděl Američany za to, že zabavili majetek jeho rodiny, zahájil válku proti Spojeným státům; bitvy se brzy odehrávaly od Georgie až po Cumberland v Tenn. Tato válka byla tak úspěšná, že v roce 1787 navštívil McGillivraye agent Kongresu. Pravděpodobně náčelník Creeků navrhl, aby byli Creekové organizováni a přijati jako stát. Téhož roku Španělé přestali McGillivrayovi dodávat munici. Tyto dodávky obnovil v roce 1789, ale Španělé mu již nikdy plně nedůvěřovali.
Po zorganizování silnější americké vlády vyslal prezident George Washington agenty, aby s Kreeky vyjednávali. První pokus se nezdařil. V roce 1790 se však McGillivray nechal přesvědčit k cestě do New Yorku; tam se zřekl smlouvy se Španělskem a podepsal dohodu se Spojenými státy, v níž se vzdal některých potočních pozemků a stal se brigádním generálem s platem 1 200 dolarů ročně. Díky svým příjmům se McGillivray stal majitelem tří plantáží a 60 otroků.
Brzy po návratu z New Yorku uzavřel McGillivray novou dohodu se Španělskem, v níž se zřekl newyorské smlouvy; od Španělů dostával 2 000 dolarů ročně (později zvýšeno na 3 500 dolarů ročně). Dne 17. února 1793, když vyjednával se Španěly o vytvoření další indiánské konfederace, která by se postavila Spojeným státům, zemřel na horečku.