Adatelemzés¶
Adott adathalmaz esetén a fit módszerrel becsülhetünk egy fehérítő transzformációt.
fit(Fehérítés, X; …)¶
Esztimálja a fehérítő transzformációt a X-ben megadott adatokból. Itt X egy mátrixnak kell lennie, amelynek oszlopai a mintákat adják meg.
Ez a függvény a Whitening egy példányát adja vissza.
Kulcsszóargumentumok:
| név | leírás | alapértelmezett |
|---|---|---|
| regcoef |
A regularizációs együttható. A kovariancia a következőképpen lesz regularizálva, ha
|
zero(T) |
| közép |
A középvektor, amely lehet:
|
nothing |
Megjegyzés: Ez a függvény belsőleg cov_whiten-ra támaszkodik a W transzformáció levezetéséhez. Maga a cov_whiten függvény is hasznos függvény.
cov_whitening(C)¶
A fehérítő transzformáció W együtthatómátrixának származtatása a C kovariancia mátrix ismeretében. Itt a C lehet akár egy négyzetmátrix, akár a Cholesky egy példánya.
Ez a függvény belsőleg Cholesky-faktorizációval oldja meg a fehérítő transzformációt. Az indoklás a következő: legyen 
és 
, akkor 
.
Megjegyzés: A visszatérő mátrix W egy felső háromszögmátrix.
cov_whitening(C, regcoef)
Fehérítő transzformáció származtatása a regularizált kovariancia alapján, mint C + (eigmax(C) * regcoef) * eye(d).
A csomag emellett a cov_whiten! funkciót is biztosítja, amelyben a C bemeneti mátrixot a számítás során felülírja. Ez hatékonyabb lehet, ha a C-et már nem használjuk.
invsqrtm(C)¶
A inv(sqrtm(C)) kiszámítása szimmetrikus sajátérték-dekompozícióval.