Data Analysis¶
Gegeven aan een dataset, kan men de fit methode gebruiken om een whitening transform te schatten.
fit(Whitening, X; …)¶
Raam een whitening transform uit de data gegeven in X. Hier moet X een matrix zijn, waarvan de kolommen de steekproeven geven.
Deze functie retourneert een instantie van Whitening.
Keyword Arguments:
| naam | omschrijving | default |
|---|---|---|
| regcoef |
De regularisatiecoëfficiënt. De covariantie wordt als volgt geregulariseerd wanneer
|
zero(T) |
| mean |
De gemiddelde vector, die een van de volgende kan zijn:
|
nothing |
Noot: Deze functie steunt intern op cov_whiten om de transformatie W af te leiden. De functie cov_whiten zelf is ook een nuttige functie.
cov_whitening(C)¶
Leidt de coëfficiëntenmatrix van de witmakende transformatie W af gegeven de covariantiematrix C. Hier kan C een vierkante matrix zijn, of een instantie van Cholesky.
Intern lost deze functie de whitening transform op met behulp van Cholesky factorisatie. De redenering is als volgt: stel 
en 
, dan \mathbf{W}^T \mathbf{C}
Notitie: De terugkeermatrix W is een bovenste driehoekige matrix.
cov_whitening(C, regcoef)
Herleid een witmakende transformatie op basis van een geregulariseerde covariantie, als C + (eigmax(C) * regcoef) * eye(d).
Daarnaast biedt het pakket ook cov_whiten!, waarbij de input-matrix C tijdens het berekenen wordt overschreven. Dit kan efficiënter zijn wanneer C niet meer wordt gebruikt.
invsqrtm(C)¶
Bereken inv(sqrtm(C)) door symmetrische eigenwaarde-ontleding.