Khaidu jest wspomniany w Tajnej historii Mongołów, Historii Yuan shi oraz w Dżami al-Tawarikh. Urodził się około 1025 roku jako najmłodszy z ośmiu synów królowej Monolun, owdowiałej żony Khachi Khulug, syna Menen Dutum. W tym czasie dynastia Liao (907-1125) mongolskich Khitan sprawowała kontrolę nad Mongolią, choć najbardziej na północ wysunięte regiony były trudne do utrzymania pod kontrolą. W 1050 r. Khitanowie z dynastii Liao zaatakowali Dżalair, mongolskie plemię Darliginów, żyjące nad rzeką Kerulen w dalekowschodniej części Mongolii. Dżalairowie uciekli do Mongołów z plemienia Borjigin, którym przewodziła królowa Monolun (Nomulun w Tajnej historii), matka Khaidu. Zabili oni Monolun i wszystkich jej synów z wyjątkiem Khaidu, który został ukryty przez swego wuja Nachina. Khaidu później podbił Jalair i uczynił ich swoimi poddanymi.
Rashid Al-Din mówi w Jami Al-Tawarikh:
Rzeka Kerulen znajduje się blisko obszaru Khitanów. Mieszkańcy Khitai, Jalair i innych plemion mongolskich prowadzili ze sobą ciągłe wojny i starcia. W tym czasie liczna armia przybyła z Khitan najeżdżając i plądrując. Kiedy Dżalairowie zobaczyli tę armię, pomyśleli, że rzeka Kerulen posłuży im jako bariera. Na rzece był bród, ale byli pewni, że Khitan nie będzie w stanie jej przekroczyć. Szyderczo wymachiwali więc czapkami i rękawami z drugiego brzegu rzeki krzycząc „Chodźcie i złupcie nasz inwentarz!”. Ponieważ armia Khitan była liczna, zręcznie zebrali suche gałęzie i martwe drewno i w jedną noc zbudowali tamę, aby przeprawić się przez rzekę. Chitańczycy zadali Dżalairom ogromną klęskę i zrabowali cały ich żywy inwentarz i dobytek. Ze wszystkich Jalairs tylko jedna grupa 70 namiotów uciekł i uciekł na zachód z ich żon i dzieci, osiągając granice Monolun żona Dutum Menen (niedokładne, bo ona była w rzeczywistości żona Khachi Khulug syna Dutum Menen). Ponieważ Dżalairowie odczuwali straszny głód, wykopali korzenie rośliny zwanej sudusun, która w tym rejonie uchodziła za jadalną, i zjedli ją. W końcu zostawili pastwiska dla koni synów Monoluna całe rozkopane i pełne dziur. Monolun powiedział „Dlaczego niszczycie i psujecie pastwiska moich synów?” Za to Dżalairowie pochwycili Monolun i zabili ją. Jej synowie wszyscy ożenili się z żonami z różnych plemion i byli liczni. Dżalairowie bali się o ich bezpieczeństwo. Więc oni również zasadzka każdy z jej synów i zabił ich. Jej najmłodszy syn Khaidu spędzał czas jako zięć wśród plemienia Qanbagud. Wcześniej jego wuj Nachin również przebywał w tym plemieniu jako zięć, o czym była mowa wcześniej (Mongołowie żenią się w wieku młodzieńczym i spędzają wiele lat jako zięciowie). Kiedy Nachin dowiedział się o zdradach popełnionych przez Dżalairów i śmierci synów swojego brata Dutuma Menena, ukrył Khaidu w dużym naczyniu, do którego Mongołowie wlali kumiss (sfermentowane mleko klaczy) i trzymał go tam. Wkrótce inne okoliczne plemiona, w tym niektóre Jalair zapytał 70 namiot Jalair: „Z jakim prawem popełniłeś te okrucieństwa?” i wszyscy ich pokonali. Ich żony i dzieci wszystkie stały się niewolnicami Khaidu syna wspomnianego wyżej Monoluna.
.